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==第一章 总则== | ==第一章 总则== | ||
第一条 为有效防范金融机构非集中清算衍生品交易对手信用风险，促进金融机构衍生品业务稳健发展，根据《[[中华人民共和国银行业监督管理法]]》《[[中华人民共和国商业银行法]]》《[[中华人民共和国保险法]]》《[[中华人民共和国期货和衍生品法]]》《[[国家金融监督管理总局商业银行资本管理办法|商业银行资本管理办法]]》《[[中国银行业监督管理委员会银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法|银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法]]》等法律法规和监管规章，制定本办法。 | |||
第二条 本办法适用于国家金融监督管理总局及其派出机构负责监管的银行业金融机构、保险业金融机构和金融控股公司。 | |||
上述机构发行的资产管理产品适用本办法规定。 | |||
第三条 金融机构之间开展的以及交易对手一方为金融机构的非集中清算衍生品交易，适用本办法，包括但不限于远期、掉期（互换）、期权及其组合。 | |||
非集中清算衍生品交易是指未通过中央对手方集中清算的场外衍生品交易。 | |||
第四条 金融机构非集中清算衍生品交易对手不属于本办法第二条所指的金融机构及其发行的资产管理产品的，金融机构应当按本办法的要求向其收取保证金，可以不向其交付保证金。 | |||
第五条 金融机构与非金融机构开展的非集中清算衍生品交易，如与非金融机构风险承受能力相适应且具有真实风险对冲需求背景，可以豁免初始保证金和变动保证金要求。 | |||
非金融机构最近一个年度3月、4月、5月末集团口径非集中清算衍生品名义本金算术平均值（以下简称平均名义本金）高于600亿元，且不符合第一款所规定条件的，金融机构应当向其收取保证金。 | |||
企业集团财务公司代理集团及成员单位开展的具有真实风险对冲需求背景的非集中清算衍生品交易，可以豁免初始保证金和变动保证金要求。 | |||
第六条 金融机构与中央银行、政府机构、公共部门实体、多边开发银行、国际清算银行、我国政策性银行开展的非集中清算衍生品交易，可以豁免初始保证金和变动保证金要求。 | |||
纳入同一集团合并财务报表的机构之间的非集中清算衍生品交易，可以豁免初始保证金和变动保证金要求。 | |||
第七条 实物结算的外汇远期和掉期（互换）交易、实物结算的黄金远期和掉期（互换）交易，可以不适用初始保证金要求。 | |||
实物结算的交叉货币掉期（互换）交易中的固定本金交换部分，可以不计算初始保证金。 | |||
不承担交易对手信用风险的交易，可以不计算初始保证金。 | |||
第八条 国家金融监督管理总局及其派出机构依法对金融机构衍生品交易保证金管理实施监督管理。 | |||
金融机构违反本办法规定的，国家金融监督管理总局及其派出机构依法采取监管措施或实施行政处罚。 | |||
第九条 国家金融监督管理总局可以根据需要，对保证金要求进行逆周期调节。 | |||
==第二章 保证金要求== | ==第二章 保证金要求== | ||