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→银行账簿利率风险标准化计量框架
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将利率敏感性头寸的名义重定价现金流，按重定价日期划入表1中规定的19个时间区间内。 | 将利率敏感性头寸的名义重定价现金流，按重定价日期划入表1中规定的19个时间区间内。 | ||
表1：名义重定价现金流时间区间表 | |||
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| | | colspan="10"|时间区间 | ||
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| | | 短期利率 || 隔夜（0.0028年） || 隔夜≤1个月（0.0417年） || 1个月<t<sup>CF</sup>≤3个月（0.1667年） || 3个月<t<sup>CF</sup>≤6个月（0.375年） || 6个月<t<sup>CF</sup>≤9个月（0.625年） || 9个月<t<sup>CF</sup>≤1年（0.875年） || 1年<t<sup>CF</sup>≤1.5年（1.25年） || 1.5年<t<sup>CF</sup>≤2年（1.75年） | ||
|- | |- | ||
| | | 中期利率 || 2年<t<sup>CF</sup>≤3年（2.5年） || 3年<t<sup>CF</sup>≤4年（3.5年） || 4年<t<sup>CF</sup>≤5年（4.5年） || 5年<t<sup>CF</sup>≤6年（5.5年） || 6年<t<sup>CF</sup>≤7年（6.5年） || || || | ||
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| | | 长期利率 || 7年<t<sup>CF</sup>≤8年（7.5年） || 8年<t<sup>CF</sup>≤9年（8.5年） || 9年<t<sup>CF</sup>≤10年（9.5年） || 10年<t<sup>CF</sup>≤15年（12.5年） || 15年<t<sup>CF</sup>≤20年（17.5年） || t<sup>CF</sup>> 20年（25年） || || | ||
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重定价日期是指固定利率产品的本金偿还到期日，可变利率产品的本金最早重定价日，以及所有未偿还或未重定价本金的利息支付日。其中，可变利率产品指浮动利率产品，或银行及其交易对手任一方可单方面改变利率的产品。 | |||
三、利率冲击情景 | |||
本框架采用六种标准化利率冲击情景，包括收益率曲线平行上移、平行下移和形状变化等。各情景下，收益率曲线变动的计算公式如下： | |||
（1）平行上移： | |||
==银行账簿利率风险监管评估== | ==银行账簿利率风险监管评估== | ||